W idealnej sytuacji filtrowany sygnał powinien być płynny i wolny od opóźnień. Opóźnienie powoduje opóźnienia w twoich transakcjach, a rosnące opóźnienie w twoich wskaźnikach zazwyczaj skutkuje niższymi zyskami. Innymi słowy, spóźnieni przybysze dostają to, co zostało na stole, już po rozpoczęciu uczty. To dlatego inwestorzy, banki i instytucje na całym świecie pytają o średnią ruchomą w badaniu Jurik (JMA). Możesz go zastosować tak, jak każdą inną popularną średnią ruchomą. Jednak JMA poprawi czas i płynność Cię zadziwi. Poszarpana szara linia na wykresie symuluje akcję cenową rozpoczynającą się w niskim zakresie transakcji, a następnie przechodząc do wyższego zakresu transakcji. Ponieważ nikt nie lubi czekać z boku, idealny filtr przeciwzakłóceniowy (zielona linia) będzie płynnie przesuwał się wzdłuż centrum pierwszego zakresu handlowego, a następnie niemal natychmiast przeskoczy do centrum nowego zakresu handlowego. Zasadniczo chciałbyś filtrować sygnał jest gładki i wolny od opóźnień. Opóźnienie powoduje opóźnienia w twoich transakcjach, a rosnące opóźnienie w twoich wskaźnikach zazwyczaj skutkuje niższymi zyskami. Innymi słowy, spóźnieni przybysze dostają to, co zostało na stole, już po rozpoczęciu uczty. To dlatego inwestorzy, banki i instytucje na całym świecie pytają o średnią ruchomą w badaniu Jurik (JMA). Możesz go zastosować tak, jak każdą inną popularną średnią ruchomą. Jednak JMA poprawi czas i płynność Cię zadziwi. Poszarpana szara linia na wykresie symuluje akcję cenową rozpoczynającą się w niskim zakresie transakcji, a następnie przechodząc do wyższego zakresu transakcji. Ponieważ nikt nie lubi czekać z boku, idealny filtr przeciwzakłóceniowy (zielona linia) będzie płynnie przesuwać się wzdłuż środka pierwszego zakresu handlowego, a następnie niemal natychmiast wyskoczy do centrum nowego zakresu handlowego.
Średnia krocząca - MA ZMNIEJSZAJĄCA Średnia krocząca - MA Jako przykład SMA rozważ zabezpieczenie z następującymi cenami zamknięcia w ciągu 15 dni: Tydzień 1 (5 dni) 20, 22, 24, 25, 23 Tydzień 2 (5 dni) 26, 28, 26, 29, 27 Tydzień 3 (5 dni) 28, 30, 27, 29, 28 10-dniowa MA określiłaby ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych. Następny punkt danych obniżyłby najwcześniejszą cenę, dodał cenę w dniu 11 i wziął średnią, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano wcześniej, IZ opóźnia bieżące działania cenowe, ponieważ są one oparte na wcześniejszych cenach, im dłuższy okres czasu dla MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny z ostatnich 200 dni. Czas stosowania MA zależy od celów handlowych, a krótsze MA stosuje się w przypadku transakcji krótkoterminowych, a długoterminowe IZ są bardziej odpowiednie dla inwestorów długoterminowych. 200-dniowy MA jest szeroko śledzony...
Comments
Post a Comment