Strategia handlowania keltner

Odkrywanie kanałów Keltnera i oscylatora Chaikin Po ukończeniu przez studentów analizy technicznej kilku podstawowych wskaźników, mogą oni zająć się niektórymi mniej znanymi i omawianymi wskaźnikami technicznymi. Tutaj przyjrzymy się kanałom Keltnera i oscylatorowi Chaikin, które nie są pozbawione pobożnych obserwatorów. Kanały Keltnera Chester W. Keltner przedstawił i opracował kanały Keltnera w swojej książce How to Make Money in Commodities (1960). Podobnie jak zespoły z Bollinger, kanały Keltner to po prostu ruchome zespoły. (Zobacz Podstawy pasm Bollingera.) Średnie ruchome pasma i kanały to to samo: środkowa linia i dwie zewnętrzne linie. Kanały Keltner reprezentują średnią wysoką, niską i zamkniętą cenę emisji. Po każdej stronie środkowej linii znajdują się prążki, które powstają z dziennego maksimum minus codzienny niski poziom w okresie 10 dni. Technicy wierzą w teorię, że cena emisji jest najbardziej prawdopodobna do handlu w granicach pasm lub kopert. Kupiec ma sprzedać emisję, gdy cena zamknięcia przekracza górny przedział i kupić emisję, gdy cena zamknięcia spadnie poza dolne pasmo. Ta teoria jest prawdopodobnie najlepiej wyjaśniona w książce Perry'ego Kaufmana zatytułowanej Nowy system handlu towarami i metody. Wykres utworzony za pomocą Tradestation Na powyższym wykresie Sun Microsystems, Inc. można zobaczyć, że w wielu przypadkach od lipca 2002 r. Do lutego 2003 r. Teoria, która mówi, że akcje powinny być przedmiotem obrotu, gdy cena zamknięcia spadnie poza obwiednie po obu stronach środka linia jest prawdziwa. Strzałki wskazują kilka przykładów tego zdarzenia. Widać wyraźnie, że sygnały sprzedaży są znacznie wyraźniejsze niż sygnały kupna. więc zdecydowanie sugeruję, aby wszyscy inwestorzy dodali dwa lub trzy wskaźniki do swoich wykresów, aby potwierdzić sygnał kupna dotyczący ewentualnego problemu. (Dowiedz się więcej, w Korzystanie z zespołów Bollinger Band do wyznaczania trendów.) Oscylator Chaikin Opracowany przez Marca Chaikina oscylator Chaikin jest jednym z ciekawszych mniej znanych. Oscylator Chaikin monitoruje przepływ pieniędzy do iz rynku. Oblicza i wykreśla różnicę między 10-okresową wykładniczą średnią kroczącą a trzy-okresową wykładniczą średnią kroczącą rozkładu akumulacji. Rozkład akumulacji wykorzystuje zależność między otwarciem a zamknięciem pręta i zakresem pręta, aby zważyć i scharakteryzować objętość jako akumulację (kupno) lub dystrybucję (sprzedaż). Oscylator Chaikin po prostu porównuje przepływ pieniędzy z działaniem ceny problemu, co z kolei umożliwia czatowi rozpoznawanie wierzchołków i dna w krótkich cyklach. Marc Chaikin sugeruje, że jego wskaźnik zostanie wdrożony w połączeniu z 21-dniową kopertą opartą na cenie emisji. Koperty cenowe są kreślone według ustalonej wartości procentowej powyżej i poniżej średniej ruchomej. Są one używane do wskazania poziomów wykupienia i wyprzedania. Wykres utworzony za pomocą Tradestation Powyższy wykres pokazujący JDS Uniphase od lipca 2002 do lutego 2003 pokazuje strzałki, które przeprowadzają cię przez interpretację oscylatora. Po pierwsze, 20-dniowe kanały cenowe na szczycie akcji cenowej pozwalają śledzić wykupienie i wyprzedanie pozycji tego wykresu. Bardzo łatwo jest zrozumieć, dlaczego wielu techników będzie uważnie przyglądać się oscylatorowi Chaikin przy podejmowaniu decyzji, czy wskoczyć lub wyjść z jakiegoś problemu. Pierwsza czerwona strzałka (w dół) 27 sierpnia wyraźnie pokazuje pozycję wykupienia i późniejszą wyprzedaż. który wysyła cenę akcji w dół z poziomu 3,50 do 1,50, zanim zmiana nastąpi w dniu lub około 10 października. Pierwsza niebieska strzałka (w górę) wskazuje koniec wyprzedaży pozycji emisji. Pozostałe dwie strzałki są równie wyraźne, wskazując, jak aktualne jest połączenie kanałów cenowych i oscylatora Chaikin. Zapamiętaj swoje pieniądze - zainwestuj mądrze. (Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Moving Average Envelopes: Refining A Popular Trading Tool.) Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju w określonym czasie. Strategia kanału Keltnera Kanał Keltnera jest popularnym wskaźnikiem technicznym znajdującym się w większości programów do tworzenia wykresów. Chester Keltner, który był handlarzem zbożem w Chicago, po raz pierwszy opisał wskaźnik w swojej książce z 1960 r. How To Make Money in Commodities. Opisał linię środkową tego wskaźnika trendu jako 10-dniową prostą średnią ruchomą typowej ceny. Obliczono typową cenę, dodając pręty wysokie, niskie i bliskie, a następnie dzieląc je przez trzy (H L C). 3. Górną i dolną linię kanału narysowano w pewnej odległości (-) od linii środkowej. Odległość określono przez obliczenie 10-dniowej prostej średniej ruchomej zakresu cen (high - low). Zasadniczo kanały Keltnera są oparte na niestabilności i mają podobne cechy do pasm Bollingera, poza tym, że używają średniego prawdziwego zakresu cen do określenia odległości od linii środkowej. Kanały Keltnera, które zobaczysz na wykresach poniżej, wykorzystują 20-miesięczną wykładniczą średnią kroczącą typowej ceny i używają mnożnika 1,5-krotnego ATR dla odległości pasm od linii środkowej. KOMPONENTY Kanał Keltnera (ustawienie: 20 - 1,5) MACD Histogram (ustawienie: 3 - 9 - 15) SYGNAŁY STRATEGII KELTNERA CHANNEL Strategia ta próbuje wykorzystać kanał do wskazania inwestorowi, kiedy jest wystarczająco dużo akcji w magazynie lub ETF (takich jak QQQQ poniżej), aby wymienić wycofanie. Po osiągnięciu wystarczającej dynamiki uzasadniającej handel, Histogram MACD służy do wywołania transakcji w kierunku natychmiastowego trendu. Ponownie, nie jest to kompletny system dnia, dopóki nie dodasz strategii wyjścia i zarządzania obrotem handlowymi. Jeśli nie wiesz, gdzie umieścić swój początkowy przystanek, spróbuj uzyskać kilka pomysłów na mojej stronie Trading System. Obszary wsparcia cenowego i oporu ogólnie działają dobrze na początkowych przystankach. Oczywiście ich wadą jest to, że wszyscy wiedzą, gdzie są. Kup Ustawienia: Dwa kolejne pręty cenowe znajdują się nad kanałem Kup Wyzwalanie: MACD Histogram rośnie (przy zamknięciu baru) Krótka konfiguracja: Dwa kolejne pręty cenowe zamykają się poniżej kanału Krótka reakcja: MACD Histogram spada (przy barze zamknij) Musisz użyć trochę handlu sens przy użyciu wpisów takich jak powyżej. Zauważysz na powyższym wykresie około godziny 12:20, że istnieje inny sygnał do skrócenia zgodnie z zasadami, ale cena właśnie osiągnęła nowy poziom. W tym momencie masz cztery opcje: 1) Weź krótko jak zwykle. 2) Weź krótki z mocniejszym przystankiem. 3) Weź krótki z planem, aby zatrzymać się w tył, jeśli stop jest trafiony. 4) Nie bierz do handlu. Poza nowym wysokim ceną właśnie złamano linię trendu (nie została narysowana na wykresie), a histogram MACD miał podwójną rozbieżność. Można zamiast tego wprowadzić krótki wpis z histogramem dla rozbieżności, tak jak w Strategii handlu dywergencjami. Z tego przykładu widać, dlaczego rynki robią to, co robią. Różni handlowcy mogą przyglądać się dokładnie tej samej tabeli i uzyskać zupełnie odmienne pomysły co do ceny, która może być później. 12.12.2017: 13:24 CST Jeśli cena przekracza górny kanał Keltnera 8211, który wskazuje Średni Prawdziwy Zasięg i Zmienność 8211, czy powinniśmy kupić przełom w nadziei na impulsowy ruch w górę, czy też 8216fade8217 przełamanie przez krótką sprzedaż nadwyrężonego zamachu Szybki test strategiczny z prostymi parametrami daje nam podstawę do odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, let8217 definiują, co generuje zakup i jak ta strategia pasuje do większego obrazu. W prostym teście strategii miałem system 8220go long8221 (kupuj), gdy przerwa w cenie (i zamyka) powyżej górnego kanału Keltnera (wskaźnik pasma ATR). Oznaczałoby to, że cena przesunęła się 2 razy w stosunku do dziennego średniego rzeczywistego zakresu powyżej średniej 20 dniowej (średniej). Istnieją dwa sposoby konceptualizacji obrotu cenowego, a następnie powyżej górnego kanału Keltner: Jedna metoda definiuje to jako wymierne 8220impulse8221 lub znak siły, który powinien prowadzić do kontynuacji w kierunku impulsu (strategia tendencyjna lub strategia przełamywania). odnotowuje ruch jako oznakę 8220przedłużonego8221 rynku, który potrzebuje wycofania zwrotnego (strategia zanikania lub zmiany strategii). W ten sposób metoda 1 8211 impulsu 8211 kupiłaby przełom w kanale Keltnera w nadziei na ciągły wzrost. Metoda 2 8211 zanikanie 8211 spowodowałoby krótką sprzedaż breakclose nad górnym kanałem Keltner w nadziei na powrót do średniej. Tak więc, co jest słuszne, a co złe, okazuje się, że 8220 na 8221 jest poprawnych w zależności od tego, jak długo utrzymuje się handel. Ciekawy. Jak to może być prawdą Po pierwsze, let8217 przyjrzyj się serii udanych i nieudanych transakcji Kallner Channel BreakoutImpulse (co testujemy w naszym systemie): System kupuje otwartą sesję po zamknięciu ceny powyżej górnego kanału Keltnera . Na dwóch wykresach system sprzedał pozycję (zysk lub stratę) po 14 dniach (słupki). Od listopada 2017 r. Do połowy 2017 r. Widzimy serię sześciu udanych transakcji 8220 breakout i impulse continuation8221. Odwrotnie jest tak przez większość 2017 r., Kiedy te same transakcje zawiodły prawie natychmiast po ich uruchomieniu: w 2017 r. Wystąpiły trzy transakcje wyłudzenia 8216failed8217 lub, w zależności od twojej perspektywy, 8220 udanych8221 transakcji faderewersalnych. Pamiętaj, że blisko poza kanałem Keltner można zobaczyć, jak blisko poza Bollinger Band, który używa odchylenia standardowego zamiast przeciętnego prawdziwego zakresu 8211 cena może być postrzegana jako 8220overbought8221 i ze względu na natychmiastowy powrót. Dla tego prostego testu parametrów 8211 bez użycia przystanków 8211 chciałem zobaczyć, jak czas został uwzględniony w sukcesie lub niepowodzeniu strategii. Miałem backtest 8220optimize8221 na wyjściu jako przystanek czasowy, co oznacza 8220run ten sam test 30 razy na tych samych danych, ale za każdym razem, zmień jak długo trzymasz pozycjęexit.8221 Począwszy od jednego dnia, chciałem przetestować jak czas 8211 długość czas posiadania otwartego handlu, który spowodował 8211, spowodował różnicę w zysku lub stracie netto. Poniżej przedstawiono wykres powtarzających się testów strategii i wyników (jako współczynnik zysku netto): Zakładając jeden handel 100 000 na pozycję dla każdej transakcji (kupując SPY na zamknięciu powyżej górnego kanału Keltnera), wychodzimy z 8220N8221 Liczba dni później do Zobacz, jak czas zmienia się w zyskowności netto związanej z wymianą handlową. Widzimy interesującą 8211 i stabilną dystrybucję 8211 w oparciu o czas trwania otwartego handlu: od 1 dnia do 9 dni system był ujemny, tracąc pieniądze. System był również ujemny netto z 24 do 30 dni w handlu. Wreszcie, system był pozytywny netto od dnia 9 i 10, a następnie od 13 do 23 dni w handlu otwartym. Co to jest szybkie odjęcie od prostych danych z testu historycznego Znowu oba argumenty 8211 8220trade strength8221 i 8220fade strength8221 były 8220correct8221, ale zależały od tego, jak długo trwała każda transakcja podczas 10-letniego okresu testu historycznego (od 2004 do 2017, stosując dzienną SPY) wykres ze 100 000 na handel). Podążanie za trendami lub 8220impulse8221 handlarzy było poprawnych, że breakouts były 8211 ogólnie 8211 oznakami dodatkowego impulsu (kontynuacja akcji cenowej) jeszcze przed nami, ale tylko pod warunkiem, że dali oni wystarczająco dużo czasu na pracę. System zwrócił te 14 dni 8211 mniej więcej dwa tygodnie 8211 testowane najlepiej dla prostych parametrów. Co ważniejsze niż pojedyncza zoptymalizowana zmienna, widzimy pozytywny rozkład w ciągu 16 dni, co oznacza, że ​​testowany system najlepiej trzyma otwartą pozycję z 14 do 19 dni. W interesującym interesie zanotowano malejący zwrot w dłuższym czasie, a handel po 23 dniach spowodował podobne negatywne wyniki, jak utrzymywanie jednego z 1 do 9 dni. Dla handlarzy 8220fadereversal8221 to, co jest złe dla tego testu strategii, jest dla nich dobre. Innymi słowy, jeśli ktoś straci pieniądze kupując Keltner Breakout (trzymany od 1 do 9 dni), to zwróciłby pozytywny wynik dla handlowców fadereversal. Handlowcy FadeReversal mogliby stracić pieniądze utrzymując pozycję od 9 do 23 dni. Sugeruje to, że istnieje krótkoterminowe odwrócenie, które ma tendencję do wystąpienia, gdy tylko przerwy cenowe przekroczą najwyższy Keltner Channel, ale z biegiem czasu (i wielu transakcji) zwycięskie transakcje przeważają nad przegrywającymi transakcjami, JEŻELI kupiec zajmuje pozycję wystarczająco długo, aby uchwycić impulsywną kontynuację, przenieść się wyżej. Podkreśla również, że większość strategii inwestycyjnych typu breakout kończy się niepowodzeniem, jeśli nie daje się 8220room do uruchomienia, 8221 lub wystarczająco dużo czasu, aby uchwycić duże zyski z mniejszej liczby transakcji, które wyprzedzają mniejsze straty z większej liczby transakcji. Pamiętaj, że ten test nie użył stop-loss ani żadnej innej metody optymalizacji 8211. Właśnie testował czas w handlu. Chociaż istnieje wiele innych poprawek do tej prostej strategii, które możemy wykorzystać do dodatkowych testów, ta najbardziej podstawowa analiza historyczna daje podstawę do oceny wydajności. Oto pełne dane dla tych odważnych, by studiować surowe dane, aby uzyskać dodatkowe spostrzeżenia z tego prostego testu: Interesujące fakty z danych: zysk brutto, maksymalny zysk, handel maksymalny, handel wygrywający i średni handel tracony WSZYSTKO wzrosło liniowo funkcja czasu w handlu (to ma sens). Wraz z upływem czasu w handlu, liczba transakcji podjętych zmniejszyła się liniowo, podobnie jak liczba zwycięskich i tracących transakcji (co również ma sens). Procent dochodowych transakcji miał podobny rozkład 8220 krzywa 8221 do zysku netto. Dotyczyło to również współczynnika wygranej i średniej wartości handlu. Ponownie, była to po prostu prosta, historyczna próba historyczna, aby stworzyć podstawy do odpowiedzi na pytanie o to, czy lepiej jest 8220go z 8221 breakoutimpulse, czy 8220fadefight8221. To nie jest8217t przeznaczone do handlu jako strategia 8211 nie bez wyrafinowania i wiele więcej przeprowadzonych testów. Śledź razem z członkami podsumowań Daily Commentary i Idealized Trades, aby uzyskać aktualizacje w czasie rzeczywistym i dodatkowe parametry planowania handlu, ponieważ obserwujemy wstrzymanie i odrzucenie lub przerwanie i odtworzenie scenariusza w najbliższej przyszłości. Nowa książka Coreys The Complete Trading Course (Wiley Finance) jest teraz dostępna wraz z nowo opublikowanym Profitingiem z cyklu Life of Trend Stock (również z Wiley).Kallner Channels 8211 2-Phase Model Trading Strategy (Setup) I. Trading Programista strategii: Chester W. Keltner. Concept: Trend-following oparty na kanałach Keltner. Cel badania: weryfikacja wydajności modelu dwufazowego (longshort). Specyfikacja: Tabela 1. Wyniki: Rysunek 1-2. Ustawienia transakcji: Długie transakcje: Closei 1 gt BuyLinei 1. Krótkie transakcje: Closei 1 lt SellLinei 1. Indeks: i Current Bar. Wpis na giełdę: Długie tradycje: Zakup na otwartej pozycji jest dokonywany po optymistycznym przygotowaniu. Short Trades: Sprzedaż na otwartej pozycji jest dokonywana po bessie Setup. Wyjście z transakcji: Tabela 1. Portfel: 42 rynki kontraktów futures z czterech głównych sektorów rynku (towary, waluty, stopy procentowe i indeksy akcji). Dane: 33 lata od 1980 r. Platforma testowa: MATLAB. II. Test czułości Wszystkie wykresy trójwymiarowe są poprzedzone wykresami warstwowymi 2-D dla współczynnika zysku, współczynnika Sharpe'a, wskaźnika skuteczności wrzodów, CAGR, maksymalnego pobrania, procentu rentownych transakcji i średniej. Wygraj Avg. Współczynnik strat. Ostateczne zdjęcie pokazuje wrażliwość krzywej kapitału. Testowane zmienne: LookBack amp RangeMultiple (Definicje: Tabela 1): Rysunek 1 Wydajność portfela (dane wejściowe: tabela 1: Samppage: 0). TypicalPricei (Highi Lowi Closei) 3 Rangei Highi Lowi Index: i Current Bar. MATypicalPrice (LookBack) to prosta średnia krocząca TypicalPrice w okresie LookBack. MARange (LookBack) to prosta średnia krocząca z zakresu w okresie LookBack. BuyLinei MATypicalPricei MARangei RangeMultiple SellLinei MATypicalPricei MARangei RangeMultiple Index: i Current Bar. Wartości domyślne: LookBack 10 RangeMultiple 1 Test czułości: LookBack 10, 200, Step 5 RangeMultiple 0.0, 3.0, Step 0.1 Długie transakcje: Closei 1 gt BuyLinei 1 Short Trades: Closei 1 lt SellLinei 1 Indeks: i Long Trades: A buy at the otwarte zostaje umieszczone po optymistycznym ustawieniu. Short Trades: Sprzedaż na otwartej pozycji jest dokonywana po bessie Setup. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) to średni rzeczywisty zakres w okresie ATRLength. ATRStop jest wielokrotnością ATR (ATRLength). Długie transakcje: Zatrzymanie sprzedaży jest umieszczane na ATR ATR (ATRLStop) ATR. Krótkie transakcje: kupujący stop zostaje umieszczony na ATR ATR (ATRLStop). Odwrócenie: Po przełamaniu BuyLine (SellLine), cofamy się od krótkiego (długiego) do długiego (krótkiego). ATRLength 20 ATRStop 6 LookBack 10, 200, Step 5 RangeMultiple 0.0, 3.0, Step 0.1