Formuła binarna opcja theta

Opcja binarnego wywołania Theta Opcja binarnego wywołania Theta mierzy zmianę ceny opcji połączenia binarnego w czasie i jest nachyleniem nachylenia profilu ceny opcji binarnych w funkcji czasu. Ta sekcja na temat opcji binarnego wywołania teta, tak jak w opcji binarnej opcji theta, składa się z dwóch części: i. pierwsza sekcja obejmuje wyprowadzenie wzoru (który znajduje się bezpośrednio nad podsumowaniem) z pierwszych zasad, plus opcje binarnego połączenia teta w odniesieniu do czasu wygaśnięcia i implikowanej zmienności, ii. podczas gdy druga sekcja analizuje theta, co odzwierciedla wzór jako użyteczne narzędzie analityczne, omawia jego wady i dostarcza alternatywnego praktycznego teta, po którym następuje formuła. Opcja binarnego wywołania Theta i Finite Theta Teta każdej opcji jest określona przez: P cenę opcji t czas w latach na wygaśnięcie P zmiana wartości P t zmiana wartości t N. B. Równanie dla opcji binarnego wywołania teta można znaleźć na dole strony. Rysunek 1 pokazuje binarne profile cen opcji kupna w różnym czasie do wygaśnięcia. Rysunek 2 pokazuje, jak przy siedmiu statycznych cenach bazowych binarne opcje kupna zmieniają swoją wartość, gdy dni wygaśnięcia spadną z 25 do 0, więc w efekcie profil z rysunku 2 jest pionowym przekrojem tej ceny bazowej na rysunku 1. Gdy cena bazowa wynosi 100,00, opcja to at-the-money, a upływ czasu nie ma wpływu na cenę opcji binarnej, ponieważ zawsze wynosi 50. Gdy cena bazowa jest powyżej 100,00, profile cen wszystkie nachylone w górę odzwierciedlają theta, podczas gdy profile out-of-the-money, tj. gdzie S 100,00, wszystkie profile cenowe schodzą w dół, co oznacza ujemny teta. Ryc.1 Binarne połączenie Opcja Profile cenowe w. r.t. Czas do wygaśnięcia Rys.2 Opcja binarnego połączenia Profile cenowe w. r.t. Czas do wygaśnięcia Theta (reprezentowany powyższym wzorem) mierzy gradient nachyleń na ryc. 2. Kiedy upłynie ponad 20 dni do wygaśnięcia, obniżenie ceny (ujemnej lub dodatniej) jest bardzo niskie w miarę upływu czasu, theta zwiększa się absolutnie wartość z tym wzrostem zależna od tego, jak blisko jest strajk bazowy. Rysunek 3 przedstawia profil cenowy S99.75 w ciągu ostatnich 11 dni jego życia. Dodano akordy skupione na około pięciu dniach do wygaśnięcia, tak że np. Pięciodniowy akord rozciąga się od 7,5 dnia do 2,5 dnia do wygaśnięcia. Ponieważ profil cen maleje wykładniczo, gradient akordów zmniejsza długość akordu. Gradient cięciwy jest zdefiniowany przez: Gradient (P2 P1) (t2 t1) P2 Binarna wartość wywołania w t2 P1 Binarna wartość wywołania w t1, tj. Gradient (37.3446 16.9094) (9 1) 2.5544 Ryc. 3 Nachylenie Thety przy 99,75 plus przybliżone akordy Theta, jak wskazano w dolnym rzędzie środkowej kolumny tabeli 1. Gradienty akordu 5-dniowego i akordu 2-dniowego są obliczane w ten sam sposób i są również prezentowane w środkowej kolumnie tabeli 1. Tabela 1 Od gradientu akordu do wywołania theta Gdy różnica czasu zwęża się (co odzwierciedlają t 5 it2) gradient dąży do teta 1,5446 po 5 dniach do wygaśnięcia, tj. Gdzie t 0. Teta jest zatem pierwszą różnicą binarna wartość godziwa połączenia w odniesieniu do czasu do wygaśnięcia i może być określona matematycznie jako: jako t 0, dP dt, co oznacza, że ​​gdy t spada do zera, gradient zbliża się do stycznej (theta) profilu ceny z fig. 2 po 5 dniach. Opcja binarnego wywołania Theta w. r.t. Czas do wygaśnięcia Rysunek 1 ilustruje 5,0 implikowanych binarnych profili połączeń zmiennoprzecinkowych z rysunkiem 4, przedstawiającym powiązane tagi dla tych samych dni, w których upływa termin wygaśnięcia. Niezależnie od dni do wygaśnięcia theta, kiedy wartość at-the-money wynosi zawsze zero. Kiedy out-of-the-the-the-the-the-the-bita call binarny theta jest zawsze ujemny (jak w przypadku konwencjonalnych opcji call out of the money), ale kiedy in-the-the-the-the-the-the-bity opcje binarnego call theta są dodatnie (w przeciwieństwie do in-the-money konwencjonalne opcje połączeń). Przy wystarczającej liczbie dni do wygaśnięcia (25 dni na rysunku 4) opcja binarnego wywołania theta jest prawie równa prawie do zera. W miarę upływu czasu bezwzględna maksymalna wartość teta wzrasta wraz ze wzrostem wartości szczytowej i minimalną progresją po uderzeniu. Można to wytłumaczyć przypadkiem, w którym do wygaśnięcia jest tylko 0,5 dnia, w którym przy cenie bazowej 99,90 opcja binarnego wezwania jest warta 29,4059, co oznacza, że ​​opcja zmniejszy się o kolejne pół dnia, jeśli instrument bazowy pozostanie na poziomie: 99,90. Ryc. 4 Opcja binarnego wywołania Teoretyczny Theta w. r.t. Czas do wygaśnięcia Chociaż na 99,90 i 1 dzień do wygaśnięcia opcja binarnego wywołania jest warta 35,0638 (5,6579 więcej niż na pół dnia do wygaśnięcia) wartość binarna theta jest niższa, ponieważ theta jest pomiarem rocznym, niekoniecznie praktycznym . Opcja binarnego wywołania Theta w. r.t. Implikowana zmienność Figury 5 amp 6 przedstawiają profile cen opcji binarnych połączeń w zakresie domniemanych zmienności z powiązanym wywołaniem binarnym theta. Jak zwykle implikowana zmienność ma podobny wpływ na profile cen, ale istnieją pewne subtelne różnice między profilami binarnych połączeń theta z fig. 4 amp 6. Maksymalna bezwzględna wartość theta na rys. 6 jest dość stabilna i wynosi około 2,43, niezależnie od implikowanej zmienności, chociaż implikowana zmienność określa, jak blisko uderzenia znajduje się szczyt, a najniższy w teta. Ryc.5 Binarne połączenie Opcja Profile cenowe w. r.t. Implikowana zmienność Rys.6 Opcja binarnego wywołania Teoretyczna Theta w. r.t. Implikowana zmienność Niezależnie od implikowanej zmienności, binarne połączenie theta przechodzi przez zero dla znanej już przyczyny, że pliki binarne at-the-money są wyceniane na 50 lub bardzo blisko. Teoretyczna Theta i praktyczna Theta Z powyższej ryciny 3 wynika (miejmy nadzieję) wizualnie, że równa miara czasu do tyłu zapewnia wzrost wartości opcji połączenia, która jest mniejsza niż spadek wartości opcji dla równoważnego skoku do przodu w czasie, np. w czasie 5 dni do wygaśnięcia wartość godziwa opcji call wynosi 33.3357, więc na przykładzie z t2, opcje 6-dniowe i 4-dniowe są warte odpowiednio 34,6912 i 31,5315. Tak więc od 6 dnia do 5 dnia opcja traci: Cena z dnia 6 do dnia 5 (34,691233.3357) 1,3555, a od 5 dnia do 4 dnia opcja traci: Cena z dnia 5 do dnia 4 (33.335731 .5315) 1.8042 Tabela 2 przedstawia wartość opcji w dniach do wygaśnięcia od 7 do 0 z różnicą dzienną plus teoretyczną tertą jest oczywiste, że faktyczny zanik z dnia na dzień jest większy niż teoretyczny teta. Teoretyczne wywołanie binarne theta w tym przypadku wywodzi się z równania Eq (1) powyżej podzielonego przez 365 (Eq (1) zapewnia roczną stopę) i pomnożone przez 100 (Eq (1) zakłada binarny przedział cen opcji od 0 do 1, nie 0 i 100). Tabela 2 - Wartość godziwa opcji wywołania binarnego z powiązanym rozkładem dni i teta To rodzi pytanie o skuteczność stosowania wzoru równania (1), gdy nie jest prostsze obliczanie theta, jak obliczono z rzędu Rozkładu dni w tabeli 2. Nie jest to szczególnie matematycznie elegancki, ale istnieje szereg równie nieelegancyjnych dostosowań wprowadzonych przez praktyków rynku do eleganckich modeli matematycznych, aby mogły one zadziałać, a skręt zmienności jest jednym z bardziej oczywistych. Aby być jeszcze głębszym, model finansowy CAPM zależy od stopy procentowej wolnej od ryzyka, takiej jak stopa procentowa wolna od ryzyka. co by było, gdyby MFW został zdegradowany przez Moodysa nad PIGS Rysunki 7a-f przedstawiają graficzne ilustracje różnicy między teoretyczną tetą a praktyczną teta, terminem, który wymyśliłem po prostu opisując faktyczną zmianę ceny z jednego dnia na dzień. Rysunek 7a pokazuje, że ponieważ binarne obniżenie ceny opcji kupna (dodatnie lub ujemne) jest znikome, teoretyczna teta prawie pokrywa się z praktycznym teta, zwłaszcza gdy implikowana zmienność jest niska. Rys. 7a Opcja binarnego wywołania Theta, teoretyczny wzmacniacz Praktyczny, 25 dni do upływu w. r.t. Implikowana zmienność Z upływem 10 i 4 dni teoretyczna theta stopniowo staje się bardziej niedokładna jako miara faktycznej zmiany ceny opcji, a faktyczny spadek czasu jest absolutnie większy na szczytach i marginesach opcji bta połączeń typu theta, ale staje się mniejszy niż ukryte ruchy od uderzenia. To wygładzenie jest tym, czego można się spodziewać porównując rzeczywiste zmiany cen praktycznego teta i teoretycznych zmian cen przedstawionych przez teoretyczną tetę, która sama w sobie jest roczną stawką iw efekcie ma wbudowany mechanizm uśredniania. Skale lewej ręki z Figur 7a-c stopniowo zwiększają wartość, ponieważ teta zwiększa się z czasem. Ryc.7b Binarna Opcja Call Theta, Teoretyczny wzmacniacz Praktyczny, 10-dni do wygaśnięcia w. r.t. Implikowana zmienność Rys.7c Binarna opcja wywołania Theta, teoretyczny amp Practical, 4-days to Expiry w. r.t. Zmienność domniemana Kiedy ma być jeden dzień do wygaśnięcia (rysunek 7d), zaniżanie wartości zaniku czasu generowane przez teoretyczną tetę jest najbardziej widoczne, ponieważ w tym momencie praktyczna teta jest w rzeczywistości premią do opcji połączeń binarnych, gdy jest poza zasięgiem - money i 100 minus premia opcji binarnej, gdy są dostępne w gotówce. Rys. 7d Opcja binarnego wywołania Theta, Teoretyczny wzmacniacz Praktyczny, 1-dniowy do wyczerpania w. r.t. Zmienność implikowana Wreszcie, figury 7e i 7f ilustrują bezwzględny teoretyczny teta wzrastający agresywnie, podczas gdy absolutna praktyczna teta spada, druga z powodu niższej premii opcji. Rys.7e Opcja binarnego wywołania Theta, teoretyczny wzmacniacz Praktyczny, 0,4-dni do upływu w. r.t. Implikowana zmienność Rys.7f Binarna opcja wywołania Theta, teoretyczny wzmacniacz Praktyczny, 0,1-dni do upływu w. r.t. Implikowana zmienność Na uwagę zasługują wagi z figury 7e i 7f, w szczególności fig. 7f, gdzie teoretyczna theta wznosi się teraz powyżej 100, co jest interesującą koncepcją, ponieważ maksymalny zasięg opcji binarnego połączenia jest ograniczony do 100 Punktów uwagi są następujące: 1 ) Podczas gdy konwencjonalna opcja call jest zawsze ujemna, ponieważ wartość czasu jest zawsze dodatnia, wartość czasu z binarnymi opcjami połączeń może być dodatnia lub ujemna, zależnie od tego, czy są one w środku, czy poza nim. 2) Podczas gdy przy konwencjonalnych opcjach kupna, theta jest zawsze absolutnie najwyższa, gdy chodzi o pieniądze, opcje połączeń binarnych teta, gdy wartość at-the-money wynosi zawsze zero. 3) Opcje binarnego wywołania out of the money mają wartość ujemną lub zero theta, opcje binarne call w gotówce mają zero lub dodatnie teta. 4) Zastosowanie Eq (1) do obliczenia theta może generować theta przekraczające 100. N. B. (i) Teta generowane przez powyższe równanie jest liczbą annualizowaną, tak więc dzienne teta powinno być wymagane jako przybliżenie, wtedy theta musi zostać podzielone przez 365. (ii) Ta formuła jest oparta na cenach opcji binarnych, które wahają się między 0 i 1. Jeżeli theta jest wymagany dla binarnych cen opcji call, które wahają się od 0 do 100, to theta powinna być pomnożona przez 100. Jeśli theta jest wyłącznie reprezentowana przez wyniki Eq (1), jest to użyteczne narzędzie do ustalenia rozkład dzienny w przypadku podzielenia przez 365 plus czas wystarczający do wygaśnięcia. Jednak wraz z upływem czasu teoretyczna theta staje się coraz bardziej niedokładna jako narzędzie prognozowania zmiany cen opcji binarnych w czasie. Deltę można zabezpieczyć przez obrót instrumentem bazowym do czasu, gdy sam staje się podmiotem zbywalnym (przyszłym), zabezpieczenie hedgingowe można osiągnąć jedynie poprzez handel innymi opcjami. Podobnie jak w przypadku delt, w miarę jak zbliża się termin wygaśnięcia, theta może osiągać śmiesznie wysokie liczby, więc zawsze należy przestrzegać zasady: Strzeżcie się Greków niosących głupie numery analityczne (jak zawsze). Opcje binarne Grecy godziwą cenę opcji można teoretycznie obliczyć przy pomocy równania matematycznego, który jest powszechnie nazywany modelem Blacka-Scholesa (BSM). Zmienne w BSM są reprezentowane przez greckie alfabety. Zatem zmienne są nazywane opcjami Grecy. Monitorując zmiany wartości opcji Grecy, przedsiębiorca może obliczyć zmiany wartości kontraktu opcyjnego. Łącznie istnieje pięć opcji Greków, które mierzą wrażliwość cenową kontraktu na opcje w odniesieniu do czterech różnych czynników, a mianowicie: Zmiany ceny instrumentu bazowego Stopa procentowa Zmienność Rozkład czasowy Pięć opcji Greków, które przedsiębiorca opcji binarnych powinien obowiązkowo zapoznaj się, są następujące: Delta, która jest uważana za najważniejszą zmienną wśród opcji Greków, reprezentuje wrażliwość opcji na zmiany w cenie instrumentu bazowego. Innymi słowy, Delta lub wskaźnik hedgingowy odzwierciedlają kwotę zmiany ceny opcji przy 1 zmianie ceny instrumentu bazowego. Reprezentowany przez symbol grecki, Delta może mieć zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne. Wartość delta nie jest stała i zmienia się w zależności od innych zmiennych. Jeśli cena instrumentu bazowego wzrośnie, cena opcji kupna również wzrośnie (zakładając nieznaczne zmiany w innych zmiennych). Na przykład, jeśli cena akcji wynosi 10, a wartość Delta wynosi 0,7, to za każdy dolara wzrostu ceny instrumentu bazowego cena połączenia wzrośnie o 0,70. Odwrotnie, dla każdego dolara spadek ceny aktywów, cena wywoławcza spadnie o 0,70. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę ten sam przykład, o którym mowa powyżej, wzrost ceny aktywów bazowych o dolara spowoduje spadek ceny opcji put o 0,70 i odwrotnie. Rozważmy teraz opcje binarne, które są matematyczną pochodną opcji wanilii. Logicznie rzecz biorąc, na początku transakcji, połączenie binarne lub najbliżej ceny bazowej będzie miało najwyższą wartość delty. Wartość delta opcji binarnej może osiągnąć nieskończoną chwilę przed wygaśnięciem, co prowadzi do zysku z handlu. Wartość delta dla połączeń binarnych jest zawsze dodatnia, podczas gdy wartość delta dla binarnych put jest zawsze ujemna. Wcześniej w tym artykule wspomnieliśmy, że Delta jest liczbą dynamiczną, która podlega zmianom wraz ze zmianami ceny akcji. Szybkość, z jaką wartość Delta zmieni się na 1 zmianę ceny akcji, nazywa się gamma. Można zatem wywnioskować, że opcje o wysokiej gammie będą szybciej reagować na zmiany cen aktywów bazowych. Rozważmy, że opcja call ma deltę 0,40. Tak więc, gdy cena aktywów bazowych wzrośnie o 1, cena połączenia wzrośnie o 0,40. Jednakże, gdy cena opcji wzrośnie o 0,40, wartość delta nie będzie już wynosiła 0,40. Jest tak dlatego, że opcja kupna byłaby nieco głębsza w pieniądzu. W ten sposób Delta zbliży się do wartości 1,0. Załóżmy, że Delta wynosi teraz 0,60. Zmiana wartości delta, która wynosi 0,20 (0,6082110,40), dla 1 zmiany ceny instrumentu bazowego jest wartością gamma dla danej umowy opcji. Delta nie może przekroczyć wartości 1.0, jak wspomniano wcześniej. W ten sposób Gamma zmniejszyłaby się (zmieniła wartość ujemną), ponieważ opcja idzie głębiej w pieniądze. Gamma, reprezentowana przez alfabet grecki, odgrywa istotną rolę w zmianie Delta, gdy opcja binarnego callput zbliża się do ceny docelowej. Gamma rośnie gwałtownie, gdy opcja binarna zbliża się lub przekracza cel. W skrócie, Gamma działa jako wskaźnik przyszłej wartości Delta. Jest to więc użyteczne narzędzie do zabezpieczania się. Theta, powszechnie określany jako rozpad w czasie, byłby prawdopodobnie najczęściej omawianym żargonem przez analityków technicznych. Theta, reprezentowana przez grecką literę, odnosi się do kwoty, o którą cena wywołania lub opcji put zmniejszyłaby się, odpowiadając jednodniowej zmianie w czasie wygaśnięcia umowy opcyjnej. Wartość połączenia lub opcji put zmniejsza się wraz z upływem każdej minuty. Oznacza to, że nawet jeśli cena instrumentu bazowego nie ulegnie zmianie, opcja kupna lub sprzedaży straci całą swoją wartość w momencie wygaśnięcia. Czynnik Theta jest konieczny do rozważenia przy handlu opcjami wanilii. W przypadku opcji binarnych, o ile cena pozostaje powyżej ceny wywoławczej lub poniżej ceny sprzedaży, transakcja spowoduje zysk. W takim przypadku wartość binarnego obrotu callput teoretycznie wzrasta wraz z podejściem do czasu wygaśnięcia. Z drugiej strony, konwencjonalne opcje callput tracą swoją wartość czasu i handlują z ich wewnętrzną wartością. Istnieje kilka binarnych brokerów, którzy umożliwiają handlowcom wyjście przed upływem terminu. W takich przypadkach procent wypłat (gdy handel jest w pieniądzu) generalnie wzrośnie wraz z upływem terminu wygaśnięcia. Taki mechanizm typu "take profit" jest zgodny z powyższą dyskusją. Powszechnie wiadomo, że zmienność implikowana dwóch aktywów będących przedmiotem obrotu na rynkach finansowych jest podobna. Ponadto implikowana zmienność danego składnika aktywów nie jest stała. Zmiana implikowanej zmienności zabezpieczenia spowodowałaby zmianę, mniejszą lub większą, ceny połączenia lub opcji sprzedaży. Vega odnosi się zatem do kwantowej zmiany ceny połączenia lub opcji sprzedaży dla pojedynczej zmiany punktowej implikowanej zmienności aktywów bazowych. Zwykle wzrost implikowanej zmienności powoduje wzrost wartości opcji. Powodem jest to, że wyższa zmienność wymaga zwiększenia zakresu potencjalnej zmiany ceny aktywów bazowych. Należy zauważyć, że opcja kupna lub sprzedaży z rocznym okresem wygaśnięcia może mieć wartość Vega nawet do 0,20. Zmienność jest wrogiem dla handlowca opcji binarnych w tym sensie, że może zamieniać zyskowną transakcję (w pieniądzu) w stratę (z braku pieniędzy) w momencie wygaśnięcia. W związku z tym możemy twierdzić, że wysoka Vega nie jest preferowana dla handlowca opcji binarnych. Stopy procentowe mają wpływ na cenę opcji kupna i sprzedaży. Zmiana ceny opcji kupna i sprzedaży dla jednopunktowej zmiany stopy procentowej jest reprezentowana przez zmienną Rho. Krótkoterminowe opcje waniliowe nie będą miały wpływu na wartość Rho. Dlatego analitycy rzadko o tym mówią. Tylko ci handlowcy, którzy handlują długoterminowymi opcjami, takimi jak LEAPS, są dotknięci Rho lub kosztem carry. Naturalnie można rozumieć, że Rho, reprezentowany przez alfabet grecki, jest nieistotny dla handlowca opcji binarnych, ponieważ większość transakcji opcjami binarnymi ma względnie krótkoterminowe wygaśnięcie, a po zawarciu transakcji nie są naliczane żadne koszty przeniesienia. Zarządzając efektywnie wartościami Delta, Gamma i Theta, przedsiębiorca może nie tylko właściwie wybrać transakcje, ale także osiągnąć pożądany stosunek ryzyka do wynagrodzenia. Ponadto znajomość opcji Grecy umożliwi przedsiębiorcy tworzenie długoterminowych strategii o wysokiej wartości dodanej. Czytaj więcej artykułów na temat edukacji. Wyścigi Wyprawa Kostaryka Wieczór kawalerski Kostaryka Kostaryka Sport Wędkarstwo Skontaktuj się z nami Dzisiaj Guys Trip Inne usługi Nasza praca w Kostaryce Guy8217s Podróż nie kończy się po przybyciu do Kostaryki, to dopiero początek. Chcemy się upewnić, że Twoja wycieczka dla facetów lub impreza kawalerska w Kostaryce rozpocznie się bez żadnych problemów. Zamierzamy upewnić się, że masz serwis VIP całą swoją podróż do Kostaryki na wakacje, których Ty i chłopcy nigdy nie zapomnicie, i na Costa Rica Bachelor Party na wieki. Są to idealne wakacje Kostaryka dla mężczyzn i przez większość czasu idealne wakacje Kostaryka dla samotnych mężczyzn Kostaryka Guy8217s Trip działa bezpośrednio na logistykę wycieczek i jednodniowych wycieczek dla Ciebie i Twojej grupy. Mamy ceny hurtowe, które nam przekazujemy. Dlaczego chciałbyś jechać do Las Vegas, kiedy możesz zagrać w 18 okrążeń wzdłuż Oceanu Spokojnego, przeskoczyć przez las deszczowy, surfować po falach w Jaco i wiele więcej, których możesz doświadczyć tylko w Kostaryce. Po wycieczkach można udać się do baru Beetle Bar Costa Rica i słynnego hotelu Cocal Jaco. Kostaryka Guy8217s Trip ma umowy z różnymi luksusowymi domami w rejonie Jaco i Hermosa, które pozwalają na podróże podobne do tych, które planujesz. Jest wiele domów, które nie pozwalają na duże grupy facetów, którzy chcą się bawić lub spędzać wakacje na dzikiej stronie. Wiemy, które z nich pozwolą ci robić, co chcesz, bez żadnych zakłóceń. Mamy również kontakty z hotelami przyjaznymi dla bachelor, które oferują nam zniżki, które możemy przekazać na Państwa. Wszyscy będą mieli idealne zakwaterowanie na swoich wakacjach w Kostaryce dla samotnych mężczyzn. Kostaryka Guy8217s Trip pozwala wybrać sposób transportu w pięknym kraju Kostaryki. Podróżowanie po Kostaryce jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki szerokiej gamie opcji transportowych. Ciesz się piękną scenerią, kiedy lecisz krótkim lotem krajowym lub zrelaksuj się w zaciszu nowoczesnego, klimatyzowanego samochodu dostawczego prowadzonego przez profesjonalnego kierowcę. Możemy również skonfigurować usługi helikoptera i limuzyny, jeśli sobie tego życzysz. Przyjazd w stylu Beatle Bar Jaco i słynnego hotelu Cocal Jaco na wakacje w Kostaryce dla mężczyzn. Na Costa Rica Guy8217s Trip wiemy, jak ważne jest pokazanie, że pan młody wychodzi za mąż jako ostatni ostatni huragan jako Kostarykańskie Wakacje dla samotnych mężczyzn przed długim życiem niewolnictwa jako męża. Zajmiemy się wszystkim, od alkoholu po rozrywkę. Jeśli jest coś konkretnego, co chcesz zrobić dla pana młodego lub motyw, który chcesz na imprezę, wtedy możemy przyjrzeć się zdobyciu potrzebnych dostaw dla ciebie i twojej grupy. Wiemy, że czasami grupy będą miały określone potrzeby dietetyczne lub specjalne posiłki przygotowane dla nich. Kostaryka Guy8217s Trip ma połączenia z lokalnymi szefami kuchni i usługami cateringowymi, które mogą zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby. Mamy pracowników, którzy będą również przygotowywać niektóre posiłki, więc nie musisz się o to martwić. Zawarte w twojej podróży będzie dostawa wszystkich posiłków, które chcesz przynieść osobiście. Następnie, po zjedzeniu dobrego posiłku w swoim systemie, możesz udać się do baru Beetle Bar Costa Rica i słynnego hotelu Cocal Jaco. Niejednokrotnie w naszych grupach ludzie chcieli pozostać w Kostaryce. Widzą styl życia dostępny dla ludzi, którzy chcą wydostać się z korporacyjnego grindu przez 60 godzin tygodniowo i codziennie walczyć z ruchem ulicznym. Pomożemy Ci osiedlić się w Kostaryce i pomóc znaleźć niszę rynkową, aby zadzwonić do własnego. Czy jest lepszy sposób, aby obudzić się rano niż wpatrywać się w Ocean Spokojny i powiedzieć, że to moje biuro i zaraz za Jaco Nightlife, w tym Beetle Bar Costa Rica i słynny hotel Cocal Jaco.